RSI гэж юу вэ?

Relative Strength Index (RSI) буюу Харьцангуй чадлын дүйцлын арга нь TA-н гол аргуудын 1 бөгөөд 1970-аад оны сүүл үеэс, үнэт цаасны ирээдүйд хүрж чадах ханшийг тодорхой хугацааны муж дахь үнэлгээнээс нь хамааруулан тооцоолох зорилгоор боловсруулан гаргаж ирсэн түүхтэй.

Хэлбэлзлийн далайцаас хэмжилтээ хийдэг уг арга нь, ханшийн хүрээг хэмжихдээ, түүний шилжилтийн хурдыг тооцох зарчмаар ажилладаг. RSI нь арилжааны хэлбэр, арилжаачны төлөвлөгөөнөөс хамаарч үр нөлөө өндөртэй байх боломжтой.

Уг шинжилгээний аргыг зохиогч Жон Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder) нь 1972 оноос үнэт цаасны арилжааг сонирхож эхэлсэн ч, амжилт олж чадахгүй байсан тул бие даан судалгаа хийж, түүнийгээ математик тооцоололтой хослуулснаар өнөөгийн олон сая арилжаачдын хэрэглэх гол "багажыг" бүтээсэн байна. Тэрээр энэхүү шинжилгээний аргаа 1978 онд хэвлүүлсэн "New Concepts in Technical Trading Systems" буюу Арилжааны системийн шинэ арга зүй номондоо, Parabolic SAR, Average True Range (ATR), Average Directional Index (ADX) зэрэг бусад шинжилгээний үзүүлэлтүүдийн хамтаар дэлхий дахинд танилцуулсан юм. Уг номоо тэрээр ердөө хагас жилийн дотор бичиж дуусгасан гэдэг.

RSI яаж ажилладаг вэ?

Анхны загвараараа, RSI нь ханшийн шинжилгээ хийх хугацааны 14 үет (14 өдөр эсвэл 14 цаг г.м.) муж дээр гүйцэтгэгддэг бөгөөд тооцоолол хийх томъёо нь, ханшын өсөлтийн дунджыг, алдагдлынх нь дунджид хувааж, гарсан хариуг 0-100 хооронд байршуулан хэмжихээр тодорхойлсон.

Дээр бичсэнчлэн, RSI нь ханшийн өөрчлөлтийн хурдыг хэмжих ба ханшийн үнэлгээ, үнийн өөрчлөлтийн хурд 2 зэрэг нэмэгдэж байвал тухайн хөрөнгийг эрэлт ихтэй байна гэж үзнэ. Харин, өөрчлөлт сөрөг чиглэлд хурдасч байвал, нийлүүлэлт эрчимжиж байгааг илтгэдэг.

RSI нь мөн дэгдэлтийн үзүүлэлт болж байдаг тул, ханшийг overbought буюу хэт өндрөөр эсвэл oversold буюу хэт багаар үнэлэж буйг илрүүлэхэд хэрэглэж болдог. Тооцооллын дүн 30 эсвэл түүнээс бага гэж зааж байвал, ханш бараг ёроолдоо хүрснийг илтгэнэ. Харин 70 буюу түүнээс их гэж гарсан бол, таазандаа бараг тулж байна гэж ойлгож болно.

Арилжаачид мөн, өөрсдийн хэрэгцээнд нийцүүлэн 14 үеийг нь ихэсгэж/багасгаж, өөрчлөн хэрэглэх боломжтойн байдаг ба үе багасах тусам, шинжилгээний хариу нь, ханшын хэлбэлзэлд мэдрэг болж байдаг. Өөрөөр хэлбэл, хэр хугацаанд ашиг хийхээр төлөвлөсөндөө тааруулж өөрчлөх боломжтой юм. Гэхдээ, богино хугацаанд ашиг хийх төлөвлөгөөтэй байгаа бол үнэлгээний хэмжилтийг 20, 80-аар тооцох нь илүү нийцтэй байдгыг анхаараарай.

Зөрүүн дээр RSI-г хэрхэн хэрэглэх вэ?

RSI-н 30 болон 70 үнэлгээгээр ханшийн хязгаарт дөхөж буйг гадарлах боломжтойгоос гадна, зарим арилжаачид түүний тусламжтгайаар зах зээлийн чиг хандлагын эргэлт хийгдэх бүс болон шал, тааз шугамуудыг илрүүлж болно гэж үздэг. Ингэхийн тулд, баавгайн болон бухын хазайлтын хэмнэлийг ажиглах ёстой.

Бухын хазайлт гэдэг нь, ханш болон RSI үнэлгээний чиглэлүүд эсрэгцэх үед бүрэлддэг нөхцөл юм. Тодорхойлбол, RSI үзүүлэлт өсч higher low буюу өндөр ёроол үүсгэж байхад, ханш унаж lower low буюу нам ёроолд хүрэхийг ийн нэрлэнэ. Энгийнээр бол, ханш унаж буурсаар байсан ч, эрэлт ихсэж байвал энэ нь Бухын хазайлт болж байгаа юм.

Эсрэгээрээ буюу ханш өсөөд байхад л, эрэлт буурч байвал тэр нь Баавгайн сэрэлт болж байгааг илтгэх бөгөөд энэ үед, RSI уруудаж, lower high буюу нам тааз бүтээхтэй зэрэгцээд, ханш өсөж, higher high буюу өндөр таазанд хүрч байдаг.

Гэхдээ, зах зээл чигээ баттай хадгалж, эрчтэйгээр нүүж байгаа үед RSI-н дээрх хэмжилтүүд зөрүүтэй дүнг үзүүлэх магадлал ихтэй байхыг анхаарах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл, хүчтэй уналтын үед, олон тооны бухын хазайлтууд байгаа мэт харагдаж болох ч, бодит шалруугаа хүртлээ тэднийг цөмлөсөөр байх аюултай. Тиймээс, RSI-н хазайлтын үзүүлэлтүүдийг аль болохоор тогтвортой, дэгдэлт бага зах зээл дээр гүйцэтгэхийг эрхэмлээрэй.

Уг нийтлэл болон манай БЛОГ танд таалагдсан бол манай Fb хуудас болон twitter хуудас дээр биднийг дагаарай!

Баярлалаа!