Stochastic RSI гэж юу вэ?

Stochastic RSI буюу Стокастик RSI, товчилвол StochRSI гэдэг нь, тухайн хөрөнгийн үнэлгээ бодит дүнгээс хэт зөрж байгаа эсэхийг тогтоодог TA-н 1 төрөл юм. Стокастик гэдэг нь санамсаргүй хэлбэрээр сонгогдсон, шинжилж болох хэдий ч, яг таамаглаж болдоггүй хэв шинжийг илэрхийлсэн нэршил бөгөөд энэ арга нь RSI-н хазайлт дээр тооцоологдоно. Өөрөөр хэлбэл, StochRSI нь үзүүлэлтийн үзүүлэлт болж байдаг. Гэхдээ StochRSI нь, төвийн шугамын дээр эсвэл доор дүрслэгддэг учир хэл хэлбэлзлийн шинжилгээнд хамаарна.

StochRSI-г анх, Тушар Чанд (Tushar Chande) болон Стэнли Кролл (Stanley Kroll) нар, 1994 онд хэвлүүлсэн "The New Technical Trader" буюу "Шинэлэг арга барилын арилжаа" номоороо танилцуулж байсан ба уг арга нь өдгөө үнэт цаас, Forex буюу гадаад валютийн болон крипто валютийн арилжаанд өргөнөөр хэрэглэгдэж байна.

Ажиллах зарчим

StochRSI-г энгийн RSI дээр Stochastic Oscillator буюу Стокастик хэлбэлзлийн томъёог ашиглан гаргаж авдаг. Үр дүн нь төвийн шугам болох 0.5-с баримжаалан, 0 болон 1-н хооронд, түвшинг тодорхойлох бутархай тоогоор илэрхийлэгдэнэ. Гэхдээ бас, тухайн бирж, хэрэглүүрийн тохиргооноос хамааран 0-100 утгаар харуулах боломжтой. Мөн, StochRSI шугамтай зэрэгцүүлсэн, 3 өдрийн SMA харагдаж байх нь түгээмэл тохиолддог бөгөөд энэ нь хуурамч дохионоос сэргийлэх үүрэг зориулалттай байдаг.

Жишиг Стокастик хэлбэлзлийн томъёонд, хаалтын ханшыг, харгалзах хугацаан дахь хамгийн их болон бага дүнгүүдийн хамтаар оролцуулан тооцох боловч яг StochRSI-д хэрэглэхдээ ханшийг бус RSI-г хэрэглэдэг.

StochRSI = (Одоогийн RSI - Доод RSI)/(Дээд RSI - Доод RSI)

Жишиг RSI-н адилаар, StochRSI-н тооцооллын хугацааны мужид, 14 үет өгөгдлийг түгээмэл хэрэглэдэг. Өөрөөр хэлбэл өнгөрөгч 14 хоног эсвэл цагийн граф (candlesticks буюу лаанууд) дээр зураглал гаргана гэсэн үг.

Үеийг, минутаар ч сонгон тохируулж болох ба хэрхэн өөрчилж, тохируулах нь тухайн арилжаачны өөрийн төлөвлөгөө, арга барилаас шууд хамаарна. Мөн, хэр хугацааны хөрөнгө оруулалт хийж байгаадаа нийцүүлэн үеийн тоог өөрчилж ч болдог ба 14-ийн дараагийн өргөн хэрэглэгддэг үе нь 20 байдаг.

Дээр хальт дурьдаад өнгөрсөн 0-100 түвшинтэй графийн хэв маягийн хувьд төвийн шугам нь 50 (жишиг хэв нь 0.5) байх ба ханалтын дохионууд нь 80, 20 (0.8, 0.2) дээр таарсан байна. Энэ төрлийн хэв маяг нь харуулж байгаа хэлбэрээрээ л ялгаатай болохоос, цаад ажиллах зарчим нь яг адилхан байдаг.

Хэрэглээ

StochRSI нь, зураглалынхаа дээд болон доод захад хамгийн их дөхсөн үедээ л, маш өндөр үр дүнг харуулдаг тул ханш эргэх дөхөж буйг илрүүлэх болон "тоглолтонд" буюу арилжаанд орох, гарах үеэ сонгоход голчлон хэрэглэдэг. Тодорхойлвол, 0.2 буюу 20 түвшин нь ханш шал "шүүрдэж" байгааг, харин 0.8 буюу 80 түвшин нь бараг тааз "мөргөх" дөхсөнийг илтгэнэ.

Түүнээс гадна, төвийн шугамруугаа хэт "наалдах" нь, зах зээлийн чиг хандлагыг илтгэх боломжтой байдаг. Жишээлбэл, төвийн шугам, шалыг илэрхийлж байгаа үед, StochRSI 0.5 буюу 50 түвшингийн дээр тогтвортой байвал, энэ нь Бухын буюу өсөлттэй чиглэл зонхилохын сэжүүр болж болно. Ялангуяа, түвшин 0.8 буюу 80-руу хандсан хөдөлгөөнтэй байвал, ирээдүй ногооноор гэрэлтэх магадлал өндөр байдаг. Мэдээж, эсрэг тохиолдлод улаанаар "уруудахын" цондон болно.

StochRSI ба RSI

Энгийн RSI нь, тодорхой хугацааны мужид, ханш аль чиглэлд хэр хурдтай хөдөлж байгааг хэмждэг бол, StochRSI нь, түүний хэмжилтийг нэмэлт томъёоны тусламжтайгаар нарийвчилдаг. Хооронд нь харьцуулвал, StochRSI-н хажууд, RSI нь цөөн дохио өгдөг, удаан хөдөлгөөнтэйд тооцогдож болох юм.

StochRSI нь, өөрчлөлтөнд харьцангуй мэдрэмтгий байдаг учир, хурд, түүнийг дагасан дохио илрүүлэлт сайтай байдаг. Гэвч, StochRSI нь хэлбэлзэл ихтэйгээсээ болоод хуурамч дохио үүсгэчих гээд байдаг гэмтэйг мартаж болохгүй. Тиймээс, дээр бичсэнчлэн StochRSI-тай, SMA-г хослуулан хэрэглэх замаар хуурамч дохионд "дагздуулахаас" сэргийлж хэвшээрэй.

Уг нийтлэл болон манай БЛОГ танд таалагдсан бол манай Fb хуудас болон twitter хуудас дээр биднийг дагаарай!

Баярлалаа!