Backtesting гэж юу вэ?
Санхүүгийн салбар, хөрөнгийн биржтэй хэрхэн харьцахаа олж тааруулахад, туршилт чухал алхам болдог. Туршилт хийснээр, өөрийн арилжааны санаа, төлөвлөгөөг хэр үр дүнтэй байж чадахыг баримжаалах боломжтой болно.
Backtesting гэдэг нь, шинэ бирж, зах зээл, төлөвлөгөөг шалгах, хөрөнгө оруулагч болон арилжаачдад зориулагдан хөгжүүлэгдсэн багаж юм. Түүхэн өгөгдлүүдийг ашиглан, шинэ санаа/төлөвлөгөөний өгөөжийг тооцоолох боломжыг олгохоос гадна, хэрэглэгчийн хөрөнгөнд ямар ч эрсдэл учруулдаггүйгээрээ онцлог. Бодит мэтээр урласан зохиомол орчинд, хийсвэр мөнгө хэрэглэн, туршилтыг явуулах тул, өөрийн ур чадварыг ч сорих боломжтой.
Энгийнээр бол, шинэ санаа, төлөвлөгөөгөө урьдын цагт байсан бол, он цагийг туулахдаа, ямар үр дүнг үзүүлэх байсныг шалгах явцыг туршилт гэнэ. Эрсдэлгүйгээр, хэр амжилт олж болох байсныг багцаалснаар, цаашид хэрэглэхэд хэр тохиромжтойг мэдэж болдог. Тэгэхдээ, эрсдлийг шинжилж, боломжит ашгийг дүгнэх зорилготойгоор уг хэрэгслийг ашиглах юм. Туршилтын үр дүнг, өндөр нарийвчлалтай тооцоолол дээр харуулах тул, хэрхэн сайжруулж болох санааг ч олж авч, хэрэгжүүлж, дахин туршиж, харьцуулах замаар улам боловсронгуй болгох боломжтой. Маш сайн гүйцэтгэсэн туршилтын дүгнэлт, бодит арилжааны талбар дээр үзүүлэх амжилтын хэмжээтэй дүйхүүц чанартай байх нь ч бий.
Нөгөө талаас, хэрэв төлөвлөгөө тааруу боловсруулагдсан байвал, түүнийг хэр их алдагдал учруулж, хохирол дагуулахыг ч олж мэдэж болно гэсэн үг. Мэдээж энэ тохиолдолд, санаагаа сайжруулах эсвэл өөр арга боловсруулах хэрэгтэй гэсэн үг. Гэхдээ дүгнэлтэнд хүрэхээсээ өмнө, туршилт явагдсан зах зээлийн орчин, нөхцлийг харгалзаж үзэх хэрэгтэй байдаг шүү. Өөр өөр нөхцлийн үед, өөр өөр үр дүнг харуулах боломж тун өндөр байдгыг мартаж болохгүй.
Мэргэжлийн арилжаачид, ийм туршилтыг заавал гүйцэтгэдэг. Ялангуяа, алгоритмын арилжааны үед туршилт нь, хамгийн чухал алхамд тооцогдоно.
Туршилт яаж ажилладаг вэ?
Туршилт нь, түүх давтагддаг гэсэн онолд тулгуурлан ажилладаг. Гэвч, 1 бирж дээр, тухайн 1 орчинд амжилттай хэрэгжсэн туршилт өөр бирж дээр сүйрэлрүү хөтлөх боломжтой.
Мөн, туршилтанд хэрэглэгдэж буй өгөгдлүүдийн үнэн бодит байдал, эцсийн үр дүнд асар чухал нөлөөг үзүүлдэг. Бирж болон зах зээл тэр чигтээ маш хувьсамтгай чанартай учир, тохирох өгөгдлийг олох нь өөрөө бас ярвигтай асуудал ч болж болно.
Туршилт хийхээсээ өмнө, яг юуг олж мэдэх хүсэлтэй байгаагаа тодорхойлсон байх нь чухал. Төлөвлөгөөгөө хэр үр дүнтэйг мэдэх, таамаглал тань юун дээр алдаж байгааг олох зэргээр урьдаас туршилтын зорилгоо тогтоочихсон байвал, үр дүнгийн учруулж чадах сөрөг нөлөөллийг бууруулах ач холбогдолтой.
Туршилтандаа бас, арилжааны болон зарлагын шимтгэлүүд болон бусад нэмэлт зардлыг тусгаж өгөхийг хичээгээрэй. Ингэснээр, эцсийн үр дүн илүү бодит гарах юм. Түүнчлэн, ийм туршилтын хэрэгслүүдийг ашиглах төлбөр нь, өгөгдлөөсөө хамаарч өндөр байж болохыг анхаарвал зохилтой.
Шинжилгээ болон графчлалын адилаар туршилт нь, арилжааны шийдвэр гаргах гол хүчин зүйл болж чадахгүй/болохгүй гэдгийг анхаараарай.
Туршилтын жишээ
Биткойн дээр, урт хугацаандаа хэр ашиг олж болохыг, маш энгийнээр туршиж үзэцгээе. Ингэхдээ арилжааны системээ дараах байдлаар тохируулъя.
- 20 х 7 хоногийн MA-аас дээгүүр хаагдсан эхний 7 хоног дээр худалдаж авна;
- 20 x 7 хоногийн MA-аас доогуур хаагдсан эхний 7 хоног дээр зарна.
Дээрх төлөвлөгөө, жилд хэдхэн удаа л дохио өгнө. Жишээ болгож, 2019 оноос, 2021 он хүртэлх хугацааг доорх зурагт харуулав.
2 жилийн хугацаанд нийт, 5 дохио өгсөн нь:
- ~$4,000 USD дээр BUY буюу авах
- ~$8,000 USD дээр SELL буюу зарах
- ~$8,500 USD дээр BUY буюу авах
- ~$8,000 USD дээр SELL буюу авах
- ~$9,000 USD дээр BUY буюу авах
Хэдийгээр дээрх туршилтын дүн нь, уг төлөвлөгөөг илүү сайжруулж, хүртэж болох ашгаа нэмэх боломжтой мэт харагдаж байгаа боловч, яг ийм ашиг авч ирнэ гэх ямар ч баталгаа байхгүй учир энэ туршилтын үр дүнг олон боломжит хувилбаруудын 1 гэж үзэх хэрэгтэй. Гэхдээ хүсвэл, ашиг олох боломжтой арга гэж "шүүрхий" дүгнэж ч бас болно л доо, тэр бол Таны дур шүү дээ.
Хариуныхаа чанрыг сайжруулахыг хүсч байвал, илүү урт хугацааны өгөгдөл дээр туршилтаа хийгээрэй. Зарчмын хувьд 1 иймэрхүү, эндээс цааш улам баяжуулаад хэрэглэх нь, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөгөө сайжруулах чухал нөлөөтэй байна гэдэгт итгэлтэй байна. Нэмээд, TA-ний бусад аргуудыг хэрэглэснээр, үр дүнг илүү нарийвчлах ч боломжтой. Гэхдээ, арилжаанд орохоор болвол, эрсдлийн зохицуулалтыг заавал гүйцэтгэх хэрэгтэй шүү.
Туршилт ба цаасан арилжаа
Туршилт нь, түүхэн өгөгдлүүд дээр тооцоологддог учир, тухайн цаг үед хэр амжилттай байх байсныг л харуулна. Харин цаасан арилжаа нь, яг одоо ямархуу үр дүнд хүрж болохыг, бодит зах зээлийн хийсвэр хуулбар дээр харуулдаг.
Цаасан арилжаа гэж нэрлэх болсон шалтгаан нь, ийм арилжааны цаана ямар ч бүртгэл тэмдэглэл хийгддэггүй, оролцогчид нь бодит хөрөнгөөр бус зохиомол тоонуудыг ашигладагтай холбоотой. Өөрөөр хэлбэл, бодит нөхцөлд, хэр хэмжээний хөрөнгөтэйгээр, ямар төлөвлөгөөгөөр арилжаа хийсэн бол ямар үр дүнд хүрч болох байснаа туршдаг, дадлагын талбарыг ийнхүү нэрлэдэг аж.
Эдгээрийн алийг ч хэрэглэсэн, cherry-picking буюу интор түүлт гэж нэрлэгдэх үзэгдлээс сэргийлээрэй. Энэ ойлголт нь, маш бага өгөгдөл дээр туршилт гүйцэтгэж, хэт 1 талыг барьсан дүгнэлт гаргахыг тодорхойлно. Бодит нөхцөл, цаг үеийг дагуулж, туршилт хийж байгаа үед, өөрийн тань төсөөллөөс жаахан л ялгаатай зүйл мэдрэгдвэл түүнийг анзаарч, шалгаж байх хэрэгтэй. Учир нь, бүгдийг өөрийн таалалд нийцүүлж хүлээж аваад байвал, үр дүн бодит байдлаас тэс хөндлөн гарах боломжтой юм.
Туршилтыг гараар болон автоматаар гүйцэтгэхийн ялгаа
Гүйцэтгэх ажил, хийх үйлдэл, гаргах дүгнэлтүүд адил боловч, гараар хийх нь цаг хугацаа, хөдөлмөр их шаардана. Автоматаар явуулахын тулд, програмчлалын хэлний суурь мэдлэг, кодчлох ажиллагааг шаарддагаараа ялгаатай бөгөөд 1 л бүтээчихвэл, цаашид цаг хугацаа, хөдөлмөр хэмнэх давуу талтай.
Ихэнх арилжаачид болон хөрөнгө оруулагчид, Excel болон Google spreadsheet дээр ийм тооцооллыг хийдэг ба, түүнийгээ төлөвлөгөөний шалгалт, түүний тайланд хэрэглэнэ. Тэдгээр файлуудад, арилжааны талбар, хөрөнгийн төрөл, арилжааны хугацаа, амжилттай болон алдагдалтай арилжааны тоо, үр ашгийн урьдчилсан тооцоолол, хүлээж чадах алдагдлын дээд хэмжээ, цэвэр ашиг зэрэг бүхий л мэдээллийг багтаасан байдаг.
Уг нийтлэл болон манай БЛОГ танд таалагдсан бол манай Fb хуудас болон twitter хуудас дээр биднийг дагаарай!
Баярлалаа!
Join the conversation